Le propos de cet article est de vous guider pas à pas dans la création de votre système de trading. Bien qu’il soit assez rapide d’élaborer un système de trading, il faut beaucoup de temps pour en tester rigoureusement l’efficacité. Alors soyez patient : sur le long terme, un bon système peut générer beaucoup d’argent.
Etape 1 : déterminez votre horizon d’investissement
Tout d’abord, affectez à votre système de trading un horizon de temps, selon votre style de trading. Etes-vous un day trader ou un swing trader ? Aimez-vous lire des graphiques tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans ? Combien de temps voulez-vous conserver vos positions ?
Cela vous aidera à déterminer l’unité de temps principale pour vos trades. Même si vous continuerez à utiliser plusieurs unités de temps, l’horizon de temps choisi constituera votre horizon de référence quand vous rechercherez des signaux de trading.
Etape 2 : Trouvez les indicateurs de tendance
Un de nos principaux objectifs est de détecter les tendances le plus tôt possible. Il faut donc utiliser les indicateurs adéquats. Les moyennes mobiles sont l’indicateur de tendance le plus utilisé par les traders.
Ils utilisent souvent deux moyennes mobiles, une lente et une rapide, et attendent que la lente croise la rapide, par le haut ou par le bas. C’est la base du système appelé « crossover de moyennes mobiles ». Ce système est un moyen simple et rapide pour identifier les nouvelles tendances. Il existe bien sûr de nombreux autres systèmes, mais celui-ci est un des plus simples.
Etape 3 : Trouvez des indicateurs pour confirmer la tendance
Le deuxième objectif de notre système de trading est d’éviter les faux signaux, histoire de ne pas se laisser embarquer dans une fausse tendance. Pour confirmer une nouvelle tendance, il faut utiliser d’autres indicateurs.
Bien qu’il existe de nombreux indicateurs de confirmation de tendance, nos chouchoux sont le MACD, le RSI et les stochastiques. Avec l’expérience, vous développerez des préférences, et vous pourrez les intégrer à votre système.
Etape 4 : Définissez votre niveau de risque
Lors du développement de votre système de trading, il est crucial de déterminer le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur chaque trade. Personne n’aime aborder ce sujet désagréable, mais un bon trader réfléchit à ses pertes potentielles avant de penser au montant de ses gains.
Chacun de nous à une tolérance au risque différente. Vous devez déterminer quelle marge de variation donner à vos trades, tout en ne risquant pas trop d’argent sur chaque trade. Pour cela, je vous renvoie à nos articles sur le money management.
Etape 5 : Définir vos points d’entrée et de sortie
Cette étape consiste à définir les points d’entrée et de sortie de vos positions afin de maximiser vos gains.
Certains aiment entrer en position dès que leurs indicateurs s’alignent pour donner un signal positif, et ce avant-même la fermeture du chandelier. D’autres préfèrent attendre la fermeture du chandelier. Les plus prudents préfèreront attendre que le chandelier ne se ferme pour entrer en position. Il est en effet fréquent de voir tous les indicateurs s’aligner au milieu du chandelier, pour ensuite totalement s’inverser avant sa fermeture.
Tout est une affaire de style de trading. Certains sont plus aggresifs, d’autres plus attentistes.
Concernant les sorties de trades, il existe plusieurs alternatives. L’une d’elles consiste à utiliser un stop suiveur.
Une autre consiste à définir un objectif de cours et à sortir dès qu’il est atteint. Le calcul de votre objectif dépend de vous. Certains traders fixent leurs objectifs selon les niveaux de support et de résistance. D’autres optent pour une quantité fixe de pips à chaque trade.
Quel que soit votre choix, assurez-vous d’y rester fidèle. Quoi qu’il arrive, ne sortez jamais trop tôt. Restez fidèle à votre système. C’est vous-même qui l’avez créé, après tout !
Une autre façon de sortir d’un trade est d’avoir un jeu de critères qui, une fois vérifié, vous signale de sortir. Par exemple, vous pourriez établir une règle selon laquelle si vos indicateurs s’inversent au-delà d’un certain point, vous sortez de votre position.
Etape 6 : Notez les règles de votre système et suivez-les
Cette étape est une des plus importantes. Vous devez absolument notez par écrit les règles de votre système de trading et veiller à toujours les respecter à la lettre.
La discipline est la plus grande qualité d’un bon trader. Aucun système ne marchera jamais si vous ne le suivez pas !
Tester votre système de trading
Le moyen de plus rapide tester votre système de trading est de trouver un logiciel chartiste qui permette de faire avancer le graphe un chandelier à la fois. A chaque nouvelle chandelle, appliquez les règles de votre système et prenez vos positions.
Ensuite, enregistrez votre historique de trades. Et soyez honnête avec vous-même ! Notez vos gains, vos pertes, la moyenne de vos gains et de vos pertes.
Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez passer à l’étape suivante de vos tests : le trading sur un compte de démonstration.
Testez votre système de trading sur un compte démo pendant au moins deux mois. Cela vous permettra de voir comment votre système se comporte sur le marché. Croyez-nous, le trading live c’est très différent du backtesting.
Si après deux mois de trading live sur un compte de démo vous voyez que votre système donne des résultats satisfaisants, alors vous pouvez passer au trading sur un compte réel.
Arrivé à ce point, vous devriez avoir pleinement confiance en votre système et trader sans hésitation.
Responsable éditoriale - Café de la Bourse
Après des études littéraires et une double formation en communication à la Sorbonne et au CELSA, Clémence Tanguy a travaillé à la SNCF et au Conseil Général des Hauts-de-Seine avant d’intégrer l’équipe de Café de la Bourse en 2015. Elle est en charge des sujets relatifs à l’actualité macro-économique, aux crypto-monnaies, aux produits financiers, aux finances personnelles et à l’investissement en général, avec une approche pédagogique et pragmatique.